常用成交量分析指标(图)

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股票学习_金融博弈-中国金融业知识学习交流平台 2018-08-18 22:01:49 成交量

常用成交量分析指标

一般来说,与成交量相关的技术指标除了VOL（成交量）、移动平均线（MA5、MA10、MA20、MA60）外还有以下几种：

1、OBV（累积能量线） 1.1指标理论：OBV是统计成交量变动的趋势来推测股价趋势的一种线形,其主要理论认为“量为价先的先行指标”,而股价的波动与成交量的放大或萎缩有密切的关连：通常股价上升所需的成交量总是较大；下跌时则成交量总是较小。 1.2计算公式：以某日为基期,若 1)隔日指数或股票上涨,则基期OBV加上本日成交量为本日OBV 2)隔日指数或股票下跌,则基期OBV减去本日成交量为本日OBV 3)以收盘价为比较基准,由于K线是最主要的图形,故在观察OBV的图形时必须配合K线图。 1.3应用原则： 1）股价一顶比一顶高,而OBV一顶比一顶低,暗示头部即将形成 2）股价一底比一底低,而OBV一底比一底高,暗示底部即将形成 3）OBV突破其N字形波动的高点次数达5次时,为短线卖点 4）OBV跌破其N字形波动的低点达5次时,为短线买点。

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2、PVI（正成交量指标）
2.1基本原理：PVI指标的理论观点认为,当日的市况如果量增价涨时,表示散户主导市场。相反的,如果当日的成交值缩减,表示精明大户正不动声色的收购股票。也就是说,PVI指标主要的功能,在于侦测行情是否属于散户市场。

2.2算法： PVI(0):=100 PV(n)=IF[V(n)>V(n-1)],C/REF(C,1),1 PVI(n):=PVI(n-1)*PV(n) MPVI=MA(PVI,p)
2.3基本用法： 1）PVI指标位于其N天移动平均线之上时,表示目前处于多头市场。 2）PVI指标由下往上穿越其N天移动平均线时,代表中期买进讯 3）PVI指标位于其N天移动平均线之下时,表示目前处于空头市场 4）PVI指标由上往下穿越其N天移动平均线时,代表中期卖出的讯号

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    3、NVI（负成交量指标）
    3.1基本原理：NVI与PVI正量指标类似,主要用途除了被利用寻找买卖点,更是侦测大多头市场的主要分析工具。NVI指标的理论观点认为,当日的市况如果价跌量缩时,表示大户主导市场,也就是说,NVI指标的主要功能在于侦测行情是否属于大户市场
    3.2基本算法：

NVI(0):=100 NV(n)=IF[V(n)<V(n-1),C/REF(C,1),1] NVI(n):=nVI(n-1)*nV(n) MNVI=MA(NVI,p):p为传递参数 3.3基本用法：
1)NVI指标位于其N天移动平均线之上时,表示目前处于多头市场 2)NVI指标由下往上穿越其N天移动平均线,代表长期买进的讯号 3)NVI指标位于其N天移动平均线之下时,表示目前处于空头市场 4)NVI指标由上往下穿越其N天移动平均线,代表长期卖出讯号。

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    4、VR(成交量变异率指标)
    4.1基本原理：基于量是价的先行指标,量与价同步,同向的理论为基础所架构的量分析系统,以量打底和量做头确认低价和高价,来决定买卖时机。

    一般采用二十六日来天数的基准
    4.3研判技巧
    1）变易比率在100%时股价上涨的成交值与股价下跌的成交值是相等的,从经验来看,股价上升日的成交值较下跌日的成交值为大,所以VR值分布在150%为常态,因此在超越450%或低于70%时,需注后市的反转和反弹。

2）VR下降突皮60%至40%的界线时,很容易探底而反弹,而上升至160%至180%后,成交量会进入衰期,而股价碰到顶点将会反转而下。 3）必须注意,VR线在低价区时可信度较高,在高价区时,股市的数值不确定,需要多参考其它指标 4）VR配合PSY线高档,能够对高价区产生更可靠的讯号。 5）VR处于40以下的反弹讯号较适宜应用在指数方面,并且配合ADR、OBOS等指标使用效果非常好。 6）VR初期缓升,却快速跃过250的这类形态,经常发展出大行情,因此,除了以VR的高档信号为判断依据,应配合CR、TRIX、DMI综合研判,比较能够得到客观的答案。

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5、VRSI（相对强弱量）
5.1基本原理：RSI以成交价为计算基础,而VRSI指标以成交量为计算标准,由于量比价先行,故此本指标相对于RSI（相对强弱指标）要灵敏一些。

5.2基本运用：
1)VRSI>20为超买；VRSI<20为超卖 2)VRSI以50为中轴线,大于50视为多头行情,小于50视为空头行情 3)VRSI在80以上形成M头或头肩顶形态时,视为向下反转信号 4)VRSI在20以上形成W头或头肩底形态时,视为向上反转信号 5)VRSI向上突破其高点连线时,买进；VRSI向下跌破其低点连线时,卖出。

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